Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

O sentimento de mercado: permanece em território de medo, com o índice marcando 34 pontos.

Pela análise da cadeia de opções (GEX), o S&P 500 segue com faixa de negociação estimada entre 7.300 e 8.000 pontos.

Os mercados americanos indicam uma abertura levemente positiva nesta manhã. Os principais indicadores apresentam o seguinte comportamento: S&P 500 Futuro +0,69%, VIX -3,34%, Bitcoin US$ 73.600 (-0,29%), DXY 102,37 (+0,24%) e Brent US$ 92,65 (+1,28%).

A curva de juros dos Estados Unidos voltou a abrir ontem após a divulgação dos dados de inflação. O rendimento da Treasury de 10 anos (UST10Y) retornou ao patamar de 5%, o que provocou uma mudança relevante nas expectativas para a próxima reunião do FOMC, daqui a 28 dias. As apostas do mercado passaram a indicar 88,5% de probabilidade de alta de 25 pontos-base nos juros.

A demanda por proteção continua elevada, sem sinais consistentes de alívio nos fluxos de hedge.

Além disso, o alerta relacionado à possível escassez de colaterais (garantias) permanece no nosso radar e segue sendo um fator de preocupação para a liquidez do sistema.

Cautela continua sendo a palavra de ordem.

Bons trades.  

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