Monitor de riscos de mercado indica risco alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

O sentimento dos investidores permanece em medo extremo, com o índice em 20 pontos.

A pouco mais de uma semana da reunião do FOMC, o mercado segue precificando majoritariamente a manutenção da Fed Funds Rate, com probabilidade de 85,1%.

Os mercados futuros indicam uma abertura levemente positiva: S&P 500 +0,5%, Dow Jones -0,04%, enquanto o VIX recua para 18 pontos (-7%). No mercado de ativos digitais, o Bitcoin é negociado próximo dos US$ 83 mil (+2%). Já o DXY se aproxima do nível de 102 pontos (+0,10%), enquanto o petróleo Brent é cotado a US$ 108 por barril (-1,13%).

Ainda sobre o VIX, vale destacar que, na última sexta-feira, o volume negociado em opções do índice foi aproximadamente três vezes superior à média histórica, evidenciando a elevada demanda por proteção.

No S&P 500, o mercado segue em território de gamma negativo, com o intervalo operacional mantido entre 7.400 e 8.000 pontos, apresentando apenas um leve ajuste na região superior da faixa.

Os investidores continuam ampliando suas estratégias de hedge, levando o nível de proteção das carteiras a patamares ainda mais elevados.

Além disso, permanece o alerta para a escassez de colateral (garantias) no sistema financeiro, um fator que segue demandando monitoramento atento.

No mercado doméstico, a volatilidade implícita segue avançando à medida que os investidores ajustam suas apostas diante de uma semana crucial para os candidatos e para a definição do sentimento de mercado.

Bons trades.

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