Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

O sentimento dos investidores segue em medo (36), sem sinais de alívio.

VIX, DXY, yields americanos e a volatilidade dos bonds começam a subir; caso avancem em conjunto, o mercado terá de passar por um ajuste matemático nos preços para reduzir a alavancagem.

O GEx permanece negativo, o que pode gerar movimentos bruscos tanto de alta quanto de baixa. No SPX, o gamma exposure segue concentrado na faixa de 7.400 a 7.900, conforme a cadeia de opções.

A curva de juros mostra leve queda pela manhã, refletindo em futuros americanos marginalmente positivos. O DXY testa o nível de 101.

As proteções continuam ativas nas carteiras, enquanto o Fed retirou 2,77% de liquidez na última semana.

Por fim, a busca por colateral segue em patamar preocupante, reforçando a necessidade de ajustes nos preços.

Bons trades. 

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