Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Estamos em um cenário de medo extremo (18).

A volatilidade do petróleo alcançou o segundo maior pico desde a pandemia da Covid.

Após dez meses consecutivos de alta, em fevereiro houve uma queda de 2,0% no uso de margem nas corretoras americanas.

Nesta semana, novamente o Tesouro dos EUA recomprou US$ 2 bilhões da própria dívida.

A Exposição Gama (GEx) da cadeia de opções do SPX indica que o mercado deve oscilar entre os 6300 e 7000 pontos. Continuamos em território de gamma negativo, o que sugere maior volatilidade e movimentos bruscos, tanto para baixo quanto para cima.

O SPX está sendo negociado abaixo da média móvel de 200 dias — historicamente, nada de positivo costuma acontecer abaixo desse patamar. O fechamento da semana será decisivo para colocar mais pressão nessa tendência.

Durante a semana, o Fed retirou 0,86% de liquidez do mercado.

O ambiente segue pressionado, reforçando a importância de revisar os “para-quedas” e considerar novos hedges para proteção da carteira.

Bons trades.

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