Monitor de riscos de mercado indica risco alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

O sentimento dos investidores americanos permanece em ganância (58).

O SPX segue estável dentro do intervalo de 7400 a 7900, enquanto o gamma exposure dos market makers está atualmente zerado.

Nos Estados Unidos, os estoques de diesel caíram para o nível mais baixo já registrado na sazonalidade histórica. Nos mercados futuros, as bolsas americanas indicam abertura próxima ao zero a zero.

O VIX está abaixo de 14, o Bitcoin cotado em torno de 80 mil dólares, e o petróleo avança cerca de 1%. A curva dele continua em forte backwardation, sinalizando estresse no setor. 

Diante desse cenário, investidores reforçaram suas proteções de carteira.

O índice do dólar (DXY) permanece próximo de 100. Acima desse patamar, tende a gerar dificuldades para posições excessivamente alavancadas.

A relação put/call equity ratio atingiu o menor nível que eu me lembre, evidenciando a complacência do mercado.

Por fim, o Fed retirou 0,39% de liquidez na semana.

Bons trades. 

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